?Para qu¨¦ sirven las pruebas a la banca?
Un total de 15 grupos espa?oles se someten al examen previo a la supervisi¨®n ¨²nica
Europa camina hacia la uni¨®n bancaria. Ser¨¢ un proceso lento, gradual y medido, pero uno de los pasos decisivos ser¨¢ la puesta en marcha del Mecanismo ?nico de Supervisi¨®n (MUS). A finales de este a?o, el Banco Central Europeo (BCE) se har¨¢ responsable de la supervisi¨®n de los bancos de la zona euro. Y no quiere sorpresas. Las pruebas a la banca tratan de medir si un banco tiene suficiente capital para hacer frente con solvencia a un escenario econ¨®mico adverso, para una recesi¨®n, una crisis de deuda o un desplome de las Bolsas y los precios de los pisos. Se exigir¨¢ pasar las pruebas con un 8% de capital en el escenario base y un 5,5% en el adverso, que en el caso espa?ol implica caer en una tercera recesi¨®n.
En Europa, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en ingl¨¦s) ha realizado ya dos tandas de pruebas a la banca. Pero fueron un fracaso. Entidades que aprobaron, e incluso que sacaron buena nota, como Dexia, acabaron rescatadas e intervenidas. Aunque varias entidades espa?olas suspendieron, las anteriores pruebas tampoco fueron capaces de anticipar la gravedad de la crisis de las cajas.
?Qui¨¦n hace el examen?
La EBA coordina las pruebas de resistencia en toda la UE. Se efectuar¨¢ en cooperaci¨®n con las autoridades nacionales competentes, como el Banco de Espa?a, el Banco Central Europeo (BCE), la Junta Europea de Riesgo Sist¨¦mico y la Comisi¨®n Europea. Este ejercicio se lleva a cabo por todas las autoridades competentes en la UE sobre una muestra de bancos que cubran al menos el 50% del sector bancario nacional en cada Estado miembro de la UE.
?Qu¨¦ bancos espa?oles se examinan?
De las 124 entidades europeas sujetas a las pruebas de resistencia, hay 16 que son espa?olas, aunque dos se han integrado, con lo que en la pr¨¢ctica son 15. Se trata del Banco Santander, BBVA, La Caixa, BFA-Bankia, Banco de Sabadell, Banco Popular, Bankinter, Banco Mare Nostrum, Ibercaja, Catalunya Banc, Kutxabank, Liberbank, NCG Banco, Cajas Rurales Unidas, Unicaja y Banco CEISS, si bien estas dos ¨²ltimas entidades se han integrado.
?Cu¨¢l es el calendario de las pruebas de resistencia?
La EBA espera publicar los resultados finales de la prueba de resistencia en octubre de 2014. El calendario se ha acordado y coordinado con el BCE. En este momento, al probarse la metodolog¨ªa y los escenarios, se distribuyen las plantillas de datos y directrices. La recogida de datos se compltar¨¢ a finales de mayo. Se espera que los primeros resultados preliminares se presenten a la EBA a mediados de julio y los resultados casi definitivos a principios de septiembre para ser sometidos a la ronda final de controles de calidad. Los datos finales se tendr¨¢n poco antes de su publicaci¨®n.?
?C¨®mo se publicar¨¢n los datos y resultados?
La EBA considera que el aspecto m¨¢s importante del ejercicio com¨²n europeo de la ABE ser¨¢ la divulgaci¨®n de datos y resultados comparables y coherentes en toda la UE. Los resultados se dar¨¢n a conocer banco por banco y la EBA actuar¨¢ como centro de datos para la difusi¨®n e lso resultados de todos los bancos. Los datos publicados incluir¨¢n la posici¨®n de capital de los bancos, las exposiciones al riesgo y la inversiones y exposiciones en deuda y riesgo soberanos. Seg¨²n la EBA, la credibilidad de las pruebas de resistencia a escala comunitaria se basa en la transparencia; los participantes del mercado ser¨¢n capaces de determinar por s¨ª mismos c¨®mo los supervisores y los bancos est¨¢n lidiando con el resto de focos de vulnerabilidad.
?Qu¨¦ definici¨®n de capital se usa?
El impacto de las pruebas de resistencia a escala de la UE se evaluar¨¢ en t¨¦rminos de capital ordinario de nivel 1 (common equity tier 1, CET 1) seg¨²n se define en el Reglamento sobre requisitos de capital / Directiva sobre requisitos de capital con sus reg¨ªmenes transitorios a diciembre de 2014, diciembre de 2015, y diciembre de 2016. Se exigir¨¢ pasar las pruebas con un 8% de capital en el escenario base y un 5,5% en el adverso.
Aunque el CET1 se considera el ¨²nico capital apto para cubrir las p¨¦rdidas de las pruebas de estr¨¦s, los bancos tambi¨¦n est¨¢n obligados a informar de los instrumentos adicionales de capital de nivel 1 (AT1) y Nivel 2 (T2) que se convierten (o amortizan) si la ratio de capital CET1 cae por debajo del umbral previsto. Las autoridades nacionales decidir¨¢n el tratamiento de esos instrumentos.
?Cu¨¢l ser¨¢ el tratamiento de los activos soberanos de los bancos?
Los escenarios afectar¨¢n al precio de todas las exposiciones a riesgo soberano. Los valores mantenidos en la cartera de negociaci¨®n se ajustar¨¢n a precio de mercado con p¨¦rdidas reconocidas inmediatamente. Los activos soberanos de la cartera a vencimiento o la cartera de pr¨¦stamos estar¨¢n sujetos a un cambio en las ponderaciones de riesgo y estimaciones por deterioro en base a evaluaciones de los cambios en el riesgo crediticio. El tratamiento de los valores que se mantienen como disponibles para la venta no est¨¢n incluidos en el ¨¢mbito del riesgo de cr¨¦dito sino sujetos a un tratamiento de valor razonable.
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