El BCE eleva los requerimientos de capital para Sabadell y Liberbank

El BCE (Banco Central Europeo) ha elevado los requerimientos m¨ªnimos de capital para Liberbank y Sabadell en el ejercicio de 2019 en el marco del proceso de revisi¨®n y evaluaci¨®n supervisora (SREP), seg¨²n los documentos que han remitido ambas entidades financieras este lunes a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Liberbank ya cumple con estas exigencias para el ejercicio 2019, seg¨²n el hecho relevante que ha enviado al regulador.

En concreto, el supervisor bancario europeo le exige que, a partir del 1 de marzo, Liberbank cuente con una ratio m¨ªnima CET (capital de m¨¢xima calidad) 1?phased-in del 9,5%, frente al 8,875% que le requer¨ªa para 2018, y con una ratio de capital total phased-in m¨ªnima del 13%, frente al 11,75% de un a?o antes. Estas ratios incluyen el m¨ªnimo regulatorio de Pilar I (4,5 % para CET1 y 8% para capital total), el requerimiento de Pilar 2 del 2,5% y el colch¨®n de conservaci¨®n de capital del 2,5%. Al cierre del ejercicio 2018, la entidad ten¨ªa unas ratios phased-in de CET 1 del 13,9% y de capital total del 15,5%, por encima de los requerimientos establecidos por el BCE.

Seg¨²n ha informado Liberbank este lunes en el documento remitido a la CNMV, su pol¨ªtica de dividendos "ser¨¢ consistente con su estrategia de fortalecimiento de capital y acorde a los requerimientos regulatorios en vigor".

En el caso del Banco Sabadell, el BCE tambi¨¦n ha elevado los requerimientos m¨ªnimos prudenciales que exige a la entidad para 2019 por el impacto que ha tenido la migraci¨®n de los datos de sus clientes de plataforma tecnol¨®gica tras la compra de la entidad al Lloyds Bank de su filial brit¨¢nica TSB, si bien la entidad ha informado al regulador de que sus ratios actuales se encuentran por encima de ese l¨ªmite.

En concreto, el BCE le exige una ratio m¨ªnima CET 1 phase in del 9,64%, frente al 8,3125% de un a?o antes, y una ratio de capital total phase in m¨ªnima del 13,14%, frente al 11,8125% de 2018. En t¨¦rminos fully loaded, el BCE exige mantener unas ratios m¨ªnimas CET 1 de 9,64%, frente al 9% anterior, y capital total 13,14%, frente al 12,5% de hace un a?o.

Estas ratios incluyen el m¨ªnimo exigido por Pilar 1 (4,5%), el requerimiento de Pilar 2 (2,25%), el colch¨®n de conservaci¨®n de capital (2,5%), el requerimiento derivado de su consideraci¨®n como otra entidad de importancia sist¨¦mica (0,25%) y el requerimiento por el colch¨®n de capital antic¨ªclico (0,14%). Seg¨²n ha informado Sabadell, al cierre del ejercicio 2018 su ratio de capital CET 1 phase in se situaba en el 11,98% y su ratio de capital total en el 15,49%. Asimismo, la ratio CET 1 fully loaded era del 11,1% y la ratio de capital total, del 14,73%.

"Banco Sabadell supera los l¨ªmites exigidos, por lo que no tiene limitaciones a las distribuciones en forma de dividendos, de retribuci¨®n variable y pagos de cup¨®n a los titulares de los valores de capital de nivel 1 adicional", ha informado la entidad en el hecho relevante enviado al regulador del mercado espa?ol. El banco que preside Josep Oli¨² ha reconocido que los impactos que ha tenido que afrontar tras el fallo inform¨¢tico que se produjo en su filial brit¨¢nica TSB, han repercutido en el incremento de los requerimientos prudenciales.

En cualquier caso, Sabadell ha apuntado que estos requerimientos no recogen la mejora del perfil de riesgo de la entidad tras las ventas institucionales de carteras de activos problem¨¢ticos realizadas, dado que el criterio t¨¦cnico adoptado en la evaluaci¨®n SREP de 2019 las tiene en consideraci¨®n en el momento de su cierre. El banco acord¨® la venta en 2018 de 12.200 millones de euros de activos problem¨¢ticos. Esta acci¨®n "transform¨® completamente el perfil de riesgo del banco y redujo la ratio de activos problem¨¢ticos netos sobre total activo del 2,9% al 1,8%", seg¨²n afirma la entidad en el hecho relevante enviado a la CNMV.

Pago de dividendos

Banco Sabadell estima que para 2019 el pago de dividendo del 50% de los beneficios recurrentes. Adicionalmente, en 2018 el banco anunci¨® las operaciones de ventas institucionales de carteras de activos problem¨¢ticos y la venta de Solvia Servicios Inmobiliarios, cuyo cierre se encuentra ¨²nicamente pendiente de las correspondientes autorizaciones administrativas.

Seg¨²n ha afirmado el banco, el capital generado con estas operaciones permitir¨¢ absorber los impactos exigidos por la nueva norma IFRS16, as¨ª como los esperados en el ejercicio TRIM (Targeted Review Internal Models), que en el caso de Banco Sabadell cubri¨® la revisi¨®n de los modelos que aplican tanto a las carteras de hipotecas a particulares como a las exposiciones de empresas.